由耶穌會會士興建

聖若瑟修院建於一七五八年，可說是澳門開埠以來的第二間專上學院。小聖堂於修院落成後三十年興建，以朝拜聖嬰的三位賢士作聖堂主保，名為「三聖賢堂」。